De marktconsistente waardering van verzekeringsverplichtingen is een van de belangrijkste aspecten binnen Solvency II en IFRS 4 Phase 2. Omdat een zo realistisch mogelijke modellering van onderliggende verzekeringscontracten hierin van groot belang is, hebben simulatiemethoden zich ontwikkeld tot de standaard methode voor de verzekeringsverplichtingen.
Replicating Portfolio Control Variates: Minder Scenarios, Betere Uitkomsten
Vragen over dit onderwerp? Praat met Bram →
