In De Actuaris van juli 2012 beschreef ik met Katrien Antonio de nadelen die schadereservering op geaggregeerd niveau middels schadedriehoeken met zich meebrengt, en presenteerden we een aanpak op het niveau van individuele claims (microniveau). Het geïntroduceerde stochastische model bestaat uit vier bouwstenen: ontstaan van schades, melden van schades, afwikkelingsproces en bijbehorende betalingen. Deze bouwstenen werden gemodelleerd in continue tijd. Een out-of-sample predictie oefening liet zien dat voor twee realistische portefeuilles de resulterende verdelingen van het model op microniveau realistischer waren dan die van twee modellen op basis van geaggregeerde data en respectievelijk de overdispersed Poisson en de Lognormale verdeling. Dit was voor zover bekend de eerste keer dat deze technieken op microniveau werden toegepast op daadwerkelijke realistische portefeuilles. In de jaren erna heeft de ontwikkeling niet stil gestaan, met onder andere de introductie van nieuwe methodes en toepassing op andere portefeuilles. In dit artikel wordt een statusupdate gegeven.
